Оценка благонадежности контрагента: Проверка благонадежности контрагентов — КПМГ в России

Содержание

Госзакупки: новый критерий оценки благонадежности контрагента в «Такском-Досье»

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящее соглашение регламентирует отношения между АО «Аналитический центр» и физическим лицом (Пользователь) и вступает в силу с момента принятия Пользователем условий настоящего соглашения. При несогласии Пользователя с хотя бы одним из пунктов соглашения, Пользователь не имеет права дальнейшей регистрации. Продолжение процедуры регистрации говорит о полном и безоговорочном согласии с настоящим соглашением.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Регистрация — процедура, в ходе которой Пользователь предоставляет достоверные данные о себе по утвержденной форме регистрации (регистрационная карта). Прохождение процедуры регистрации говорит о том, что Стороны полно и безоговорочно согласились с условиями настоящего соглашения.

Персональные данные Пользователя — данные, используемые для идентификации личности, добровольно указанные Пользователем при прохождении регистрации. Данные хранятся в базе данных на сервере АО «Аналитический центр» и подлежат использованию исключительно в соответствии с настоящим соглашением и законодательством РФ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мы используем персональные данные Пользователя только для тех целей, которые указываются при их сборе. Мы не используем персональные данные для других целей без согласия Пользователя. Мы можем использовать персональные данные Пользователя для следующих целей:

  • Для организации выдачи Пользователю электронной цифровой подписи в рамках сети Аккредитованных при Некоммерческой организации «Ассоциация Электронных Торговых Площадок» Удостоверяющих центров, а также ее обслуживания и оказания сопутствующих услуг;
  • Для обратной связи с Пользователем в целях предоставления услуги или информации, в том числе посредством рассылки рекламных, информационных и (или) иных материалов АО «Аналитический Центр» на указанную электронную почту. Отказаться от рассылки рекламных, информационных и (или) иных материалов АО «Аналитический Центр» можно нажав на соответствующую кнопку в нижнем колонтитуле любого письма в рамках такой рассылки;
  • Для ответов на запросы Пользователя в службу поддержки;
  • Для выполнения обязательств по договорам.

Для использования персональных данных для любой иной цели мы запрашиваем подтверждение Пользователя. Пользователь соглашается, что АО «Аналитический центр» оставляет за собой право использовать его персональные данные анонимно и в обобщенном виде для статистических целей.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ

Пользователь соглашается предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной карте. Если Пользователь предоставляет неверную информацию, АО «Аналитический центр» имеет право приостановить либо отменить регистрацию.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

АО «Аналитический центр» не передает персональные данные третьим лицам для маркетинговых целей без разрешения Пользователя.

АО «Аналитический центр» может передавать персональные данные Пользователя компаниям, аффилированным по отношению к АО «Аналитический центр», для обработки и хранения. Пользователь соглашается с тем, что АО «Аналитический центр» передает персональные данные Пользователя уполномоченным организациям для создания и выдачи электронной подписи, выполнения требуемых услуг и операций.

АО «Аналитический центр» предоставляем третьим лицам объем персональных данных, необходимый для оказания требуемой услуги или транзакции. При необходимости АО «Аналитический центр» можем использовать персональные данные Пользователя для ответа на претензии, исковые заявления.

АО «Аналитический центр» можем собирать и, при необходимости, передавать уполномоченным органам имеющуюся в нашем распоряжении информацию для расследования, предотвращения и пресечения любых незаконных действий. АО «Аналитический центр» вправе раскрывать любые персональные данные по запросам правоохранительных органов, решению суда и в прочих случаях, предусмотренных законодательством РФ.

С целью предоставления дополнительной информации, оказания услуг, Пользователь можете быть направлен на другие ресурсы, содержащие информационные или функциональные ресурсы, предоставляемые третьими лицами.

Только в тех случаях, когда информация собирается от лица АО «Аналитический центр», использование данных Пользователя будет определяться политикой АО «Аналитический центр» в отношении конфиденциальности персональных данных. При предоставлении информации на других ресурсах будут использоваться политики в отношении конфиденциальности персональных данных, проводимые их владельцами.

АО «Аналитический центр» требует от своих партнеров использования политики в отношении конфиденциальности персональных данных, согласующихся с политикой АО «Аналитический центр».

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

АО «Аналитический центр» использует технологии безопасности, процедуры и организационные меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа, использования или разглашения.

АО «Аналитический центр» стремится защитить персональные данные Пользователя, но не может гарантировать безопасность передаваемых данных.

АО «Аналитический центр» рекомендует принимать все меры по защите ваших персональных данных при работе в Интернете. Часто меняйте пароли, используйте сочетание букв и цифр при создании паролей и используйте защищенный браузер.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

АО «Аналитический центр» не хранит персональные данные Пользователя дольше, чем необходимо для целей их сбора, или чем требуется в соответствии с действующими законами или правилами.

Системы и сервисы для проверки деловой репутации юридических лиц

Оценка благонадежности партнера или контрагента является определяющей функцией любой службы безопасности современной компании. Этот вопрос актуален как на этапе начала работы с контрагентом, так и в дальнейшем, на этапе проверки изменений учредительных документов и деловой репутации. В обзоре мы рассмотрим системы и сервисы для проверки партнеров и контрагентов (юридических лиц), представленные на российском рынке.

 

 

 

 

  1. Введение
  2. Необходимость проверки контрагентов
  3. Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов
  4. Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
  5. Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
    1. 5.1. Платформы и модули (on-premise)
      1. 5.1.1. Автоматизированная система «CrossSecurity»
      2. 5.1.2. DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)
      3. 5.1.3. SAP Business Partner Screening
    2. 5.2. Информационные источники (интеграция по API)
      1. 5.2.1. Контур.Фокус
      2. 5.2.2. ИнтерФакс СПАРК
      3. 5.2.3. СБИС
      4. 5.2.4. Интегрум
      5. 5.2.5. Casebook
      6. 5.2.6. Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)
      7. 5.2.7. Информационно-аналитическая система «Глобас»
    3. 5.3. Веб-сервисы проверки контрагентов
      1. 5.3.1. Сервис «1С:Контрагент»
      2. 5.3.2. Сервис «Прима-Информ»
      3. 5.3.3. Seldon.Basis
  6. Выводы

 

Введение

Проверка на благонадежность необходима, если у компании появляются новые партнеры, с которыми раньше не велись дела, а также в том случае, если прошло много времени после заключения договора.

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность: красивый веб-сайт, офис, серьезное название. Однако при этом может оказаться, что фирма не зарегистрирована в ФНС России — а сотрудничество с таким партнером незаконно, его могут посчитать мошенничеством, что является уголовным преступлением.

Кроме того, потенциальный партнер может проходить процедуру банкротства. В таком случае любые сделки, которые компания заключает с подобным контрагентом, вправе оспорить в суде его кредиторы. Тогда средства «заморозят», и вернуть деньги едва ли получится.

Действующее законодательство не содержит требований об обязательном проведении проверки контрагента. При этом контролирующие организации уделяют немалое внимание тому, проявил ли налогоплательщик должную осмотрительность при его выборе. Основным документом, которым руководствуются в этом случае налоговые и другие надзорные органы, является Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Оно определяет основные критерии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Другими рекомендательными документами являются письма Минфина РФ от 6 июля 2009 года № 03-02-07/1-340 и от 10 апреля 2009 года № 03-02-07/1-177, письмо ФНС России от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/[email protected]

 

Необходимость проверки контрагентов

Существует несколько основных групп рисков, которыми чревато сотрудничество с непроверенными контрагентами:

  • Законодательные риски. В результате признания контрагента недобросовестным налогоплательщику обязательно доначислят налоговые обязательства и штрафы по налогу на прибыль, НДС, единому налогу при упрощенной системе налогообложения и НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей). Кроме того, его включат в план проведения выездных налоговых проверок, а в случае особо крупного нарушения против него могут возбудить административное или даже уголовное дело.
  • Финансовые риски. В этом случае компании грозит неисполнение обязательств со стороны контрагента. Например, он может не поставить продукцию, не оплатить ее, не вернуть предоплату, нарушить сроки поставок, не соблюсти требования к качеству продукции или работ.
  • Риски претензий к должностным лицам компании. В результате заключения сделки с недобросовестным контрагентом с лица, ответственного за ее заключение, могут быть взысканы убытки — как самой компанией, так и ее акционерами.
  • Репутационные риски. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.

Таким образом, проверка контрагентов является важнейшим элементом обеспечения комплексной безопасности. Ее главные цели — укрепить хорошую репутацию, повысить дисциплину труда среди менеджеров отделов сбыта и снабжения (как, впрочем, и ряда других отделов, ответственных за заказ работ и услуг у сторонних организаций), а также снизить риски образования просроченной дебиторской задолженности, отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС и проведения встречных и синхронных налоговых проверок, организованных в адрес контрагента.

По рекомендации Федеральной налоговой службы России, оценке нужно подвергать не только состав учредителей, размер уставного капитала или наличие соответствующих полномочий у руководства компании. Следует проверить платежеспособность будущего партнера, его производственные мощности и трудовые ресурсы, убедиться в том, что у него хорошая репутация, удостовериться в местонахождении организации по указанному адресу и в достоверности контактной информации. Необходимо произвести поиск данных об организации в открытых источниках, изучить сведения, представленные на сайте компании, и убедиться в их актуальности.

Учитывая, что в России существует множество юридических лиц с одинаковыми наименованиями, осуществлять поиск информации о контрагенте лучше с помощью таких идентифицирующих признаков, как основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), адрес местонахождения (юридический адрес).

Получив необходимые сведения о потенциальном контрагенте, можно принимать решение о сотрудничестве.

 

Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов

Источников, из которых извлекаются данные, весьма много. Поэтому поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Анализ в ручном режиме, будь то бесплатные (на сайте Федеральной налоговой службы) или платные веб-сервисы, длится долго. Это связано, помимо прочего, с тем, что список основополагающих данных, которые интересуют заказчиков при проверке практически любых контрагентов, обширен и разнообразен. Вот лишь некоторые примеры.

  • Полное и сокращенное наименование организаций.
  • ИНН и ОГРН.
  • Местонахождение компаний (юридический и физический адреса).
  • Дата регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
  • Размер уставного капитала.
  • Заявленные виды деятельности.
  • Сведения об учредителях, руководителе, бухгалтере.
  • Сведения об изменениях, вносимых в учредительные документы.
  • Сведения о лицензиях.
  • Сведения о судебных спорах и задолженностях по налогам.
  • Сведения о возбужденных исполнительных производствах.
  • Сведения о банкротствах.

Соответственно, такой подход — перебор вручную — невыгоден, особенно для крупных организаций с большим количеством активных контрагентов.

Однако эту работу можно облегчить и упростить, используя специализированные программные решения, которые агрегируют информацию из разных источников и предоставляют ее по запросу пользователя.

В общем случае программное обеспечение автоматически проверяет новых и текущих контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. К источникам относятся Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Мультистат, Единые федеральные реестры сведений о фактах деятельности юридических лиц и о банкротстве, Центральный банк Российской Федерации, картотека арбитражных дел, сайты судов общей юрисдикции, Федеральная служба судебных приставов, Единая информационная система в сфере закупок, Федеральный институт промышленной собственности.

После поиска программа предоставляет информацию о контрагентах в структурированном виде. В некоторых системах можно настроить автоматическое получение важных сведений о контрагентах и уведомлений об изменениях в них. Заметим по этому поводу, что внедрение инструментов автоматизации — это одно из условий, позволяющих избежать нарушений российского и международного законодательства. Различные международные санкции могут быть применены к любой организации, которая сотрудничает с «нежелательными» лицами или компаниями, включенными в соответствующие властные и правоохранительные списки — так что автоматическая проверка потенциальных контрагентов по перечням, публикуемым глобальными и национальными регуляторами, позволит отсечь нежелательное сотрудничество и тем самым избежать возможных штрафов или расследований деятельности.

 

Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

На российском рынке существует большое количество решений для проверки контрагентов. Прежде чем обозревать игроков рынка, стоит ввести некоторую классификацию.

Можно выделить следующие группы информационных систем такого рода:

  1. Платформы для проверки контрагентов или модули в составе корпоративных систем (on-premise).
  2. Информационные источники (API).
  3. Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (SaaS).

В платформах для проверки контрагентов (on-premise) анализ производится на основе заведенной в системе анкеты контрагента с использованием собственного черного списка и всех доступных информационных источников. В роли последних могут выступать как внешние поставщики данных (бюро и агентства, ресурсы государственных министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы. К данной категории можно отнести названные ниже продукты.

  • АС «CrossSecurity» (ООО «КроСистем»).
  • Решение «Проверка контрагентов» (DIRECTUM).
  • SAP Business Partner Screening (SAP SE).

Информационные источники служат для доставки сведений в аналитические модули корпоративных систем — например, в комплексы CRM/ERP (1С, MS Dynamics, SAP), автоматизированные банковские системы или справочники — для последующей обработки. Интеграция происходит, как правило, в формате JSON / XML. Стоит отметить, что в «арсенале» у производителей данного типа программного обеспечения есть также онлайн-сервисы проверки. В эту категорию можно включить весьма много решений; перечислим наиболее популярные.

  • Контур.Фокус.
  • ПО СПАРК («ИнтерФакс»).
  • Интегрум (от одноименной компании).
  • СБИС («Тензор»).
  • Casebook (Группа компаний «Право.ру»).
  • Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»).
  • Информационно-аналитическая система «Глобас» («Крединформ»).

Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (программное обеспечение как услуга, SaaS) предоставляют доступ к информации через личный кабинет. Из числа самых известных решений в данную категорию можно включить следующие.

  • Сервис «1С:Контрагент».
  • Сервис «Прима-Информ».
  • Seldon.Basis (ООО «Телеком»).

Рассмотрим выделенные разработки отечественных производителей подробнее.

 

Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

Платформы и модули (on-premise)

Автоматизированная система «CrossSecurity»

АС «CrossSecurity», разработанная российской компанией ООО «КроСистем», предназначена для проведения комплексного изучения контрагентов. Система может применяться для процедур проверки на соответствие требованиям (compliance) при заключении договоров, в том числе — когда нужно получить информацию о посредниках и агентах или установить конечных бенефициаров, а также для анализа риска попасть под действие санкций регуляторов, проведения расследований внутренних событий безопасности и контроля кандидатов при приеме на работу.

Исследование проводится на основе заведенной в АС «CrossSecurity» анкеты контрагента с использованием всех доступных информационных источников и собственного черного списка. Применение специальных средств автоматизации позволяет не только получать сведения без участия оператора, но и проводить системное сравнение представленной и найденной информации. Специальные правила анализа выявляют признаки объектов, требующих повышенного внимания, на ранних стадиях проверки.

Помимо сбора дополнительных сведений, в процессе исследования автоматически выявляются внутренние связи новых данных с уже имеющейся в системе информацией из проведенных ранее проверок (по ФИО, наименованиям, адресам, регистрационным данным, документам). Контроль соблюдения регламента помогает сотрудникам выполнить все необходимые действия, верифицировать и собрать всю нужную информацию. Прохождение каждого шага контролируется системой, что гарантирует качество и ответственность принятого решения. По результатам проверки формируется служебная записка (заключение) с результатами изучения контрагента по заданному шаблону, которая может быть автоматически направлена руководителю подразделения или инициатору исследования.

Узнать о продукте больше можно здесь.

DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)

Решение «Проверка контрагентов», созданное отечественным разработчиком программного обеспечения в области электронного документооборота DIRECTUM, обеспечивает верификацию состояния, надежности и ликвидности контрагентов в автоматическом режиме, а также предоставляет средства для подготовки отчетности. Оно оперативно получает актуальные данные о контрагентах из более чем 20 источников, например, от ФНС, Генпрокуратуры, Федерального казначейства или арбитражных судов.

С помощью DIRECTUM можно быстро заполнить реквизиты контрагента по ИНН или ОГРН для включения их в договор, сформировать актуальную выписку из государственных реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП для оперативного подтверждения дееспособности партнера, своевременно получить в виде уведомлений сведения об изменениях его реквизитов, если они менялись в период заключения сделки. Пользователь продукта имеет возможность отследить историю изменения реквизитов контрагента в хронологическом порядке, выявить сведения о банкротстве организации, получить данные о лицензиях на определенные виды деятельности контрагента. Также подсистема позволяет собрать сводную информацию об исполнительных производствах и судебных делах, о государственных контрактах, в которых организация принимала участие в качестве исполнителя или заказчика; можно и сформировать отчет по анализу финансового состояния контрагента, который влияет на возможность долгосрочного сотрудничества с ним.

Среди ключевых особенностей решения «Проверка контрагентов» можно отметить соблюдение требований Постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 г. об ответственности директоров организаций, а также быстрое получение необходимых документов (выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, других отчетов) из единой точки входа — СЭД DIRECTUM. Актуальные данные о партнерах позволяют сэкономить на повторном обмене документами (договорами, актами и др.), связанном с исправлением ошибок в реквизитах, т.к. в системе постоянно хранятся актуальные сведения; кроме того, ответственные сотрудники всегда осведомлены о значимых изменениях, которые происходят у текущих контрагентов, что повышает скорость реакции, снижает риски и финансовые затраты.

Для работы решения также необходимо оформить подписку на API Контур.Фокус.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

SAP Business Partner Screening

SAP Business Partner Screening примечателен тем, что можно использовать быстродействие и производительность платформы SAP HANA для проверки большого числа деловых партнеров по какому угодно списку недобросовестных компаний. Любое упоминание в подобном перечне вызовет отправку уведомления ответственному сотруднику.

Продукт поддерживает интеллектуальное проведение проверок. Например, при выборочном изучении делового партнера с распространенным наименованием система еще до начала проверки предупредит о возможном наличии большого количества ложных срабатываний, чтобы пользователь мог скорректировать параметры до запуска.

SAP Business Partner Screening интегрируется с бизнес-процессами и другими системами. Широкая интеграция достигается с решением SAP Master Data Governance. Можно выполнять проверки автоматически в момент создания делового партнера, и если целевая компания окажется недобросовестной, то зарегистрировать нового контрагента не удастся.

 

Рисунок 1. Схема работы SAP Business Partner Screening

 

 

К основным функциям платформы ее производитель относит независимое обновление списков недобросовестных компаний, возможность создавать свои собственные списки с ненадежными партнерами и самостоятельно определять различные стратегии проведения проверки для различных списков и уровня риска, автоматический выбор такой стратегии. Анализ может быть выполнен в одном из трех режимов: онлайн, массовый, выборочный.

Есть интересные возможности управления оповещениями. Например, их можно распространять и приоритезировать в зависимости от бизнес-атрибутов. Доступно управление потоком операций для эффективной маршрутизации информационных сообщений, имеется возможность массовой обработки уведомлений с ложными срабатываниями, а также эскалации оповещений. Продукт предоставляет отчетность в режиме реального времени для принятия обоснованных решений и выполнения своевременных действий.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Информационные источники (интеграция по API)

 
Контур.Фокус

API Контур.Фокус автоматизирует поиск, оценку и ввод в корпоративную базу новых контрагентов, а также отслеживает изменения по текущим. Решение помогает избежать оплаты ненадежным поставщикам и ошибок в реквизитах, а также исключить длительные «ручные» проверки и отчеты.

Контур.Фокус посредством API можно интегрировать в большинство учетных систем, включая нетиповые версии с индивидуальными доработками, самописные системы, отраслевые конфигурации и др. API состоит из набора методов, вызываемых по протоколу HTTPS. Формализованный ответ сервера может возвращаться в одном из двух форматов: JSON или XML.

Продукт автоматически проверяет новых контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. Пользователь оперативно оценивает финансовые и налоговые риски, которые могут возникнуть при работе с контрагентом, и принимает обоснованное решение — продолжить или прекратить сотрудничество. Также Контур.Фокус самостоятельно проводит массовую проверку и мониторинг изменений у текущих партнеров (либо по всей базе, либо по выделенной группе контрагентов). При этом можно установить автоматическую реакцию на события: если у клиента меняются данные, ответственные сотрудники получают уведомление на е-mail или видят новую задачу в CRM.

Чтобы ввести нового контрагента в учетную систему, необходимо указать ИНН; остальные данные API Контур.Фокус подставит из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росреестра, сообщений о банкротстве, реестра госконтрактов, исполнительных производств и т.д. В результате не нужно заполнять карточки контрагентов, а в данных нет ошибок и опечаток. Кроме того, API Контур.Фокус предоставит актуальную информацию из базы данных ФНС России и других официальных источников. Анализ партнеров происходит непосредственно в интерфейсе учетной системы, что снимает необходимость постоянно переключаться между ней и сервисом проверки контрагентов.

API Контур.Фокус генерирует объективную часть отчета, а сотрудники службы безопасности анализируют параметры, которые нельзя оценить автоматически. Это позволяет специалистам готовить объемные отчеты в короткие сроки, заниматься экспертной частью оценки, а не перепечатывать государственные источники.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

ИнтерФакс СПАРК

Программное обеспечение СПАРК, разработанное компанией ИнтерФакс, собирает всю доступную информацию о компаниях и извлекает из нее необходимые сведения. В режиме «одного окна» СПАРК предоставляет доступ к данным кредитного бюро, нотариата, Росреестра.

API СПАРК — это классический веб-сервис, работающий по протоколу SOAP. Формат обмена данными — XML; в состав сервиса входит более 50 различных методов.

С помощью API можно интегрировать СПАРК с другими бизнес-системами компании (это могут быть решения класса ERP или CRM, 1С, SAP, Oracle, бухгалтерские системы, корпоративные порталы, средства дистанционного банковского обслуживания и др.), тем самым сделав его инструментом оперативного принятия решений и автоматизации внутренних процедур контроля.

Основные возможности СПАРК включают поиск компаний по прямым (ИНН, ОГРН, наименование, руководитель, телефон, адрес или сайт) и косвенным признакам, заказ и получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, использование индексов и аналитических показателей в собственных скоринговых моделях. Пользователь продукта может выявить структуру владельцев компании, получить список связанных и аффилированных лиц, провести анализ коррупционных рисков. Доступны получение бухгалтерской и финансовой отчетности для дальнейшего исследования, мониторинг изменений (в том числе сведения о намерении компании провести ликвидацию или реорганизацию), создание собственных хранилищ с полным набором данных.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

СБИС

Среди множества возможностей сервисов СБИС, разработанных компанией «Тензор», представлена и проверка контрагентов — «Все о компаниях и владельцах».

Система СБИС дает возможность самостоятельно оценить рынок и составить собственное мнение по следующим критериям.

  • Полное наименование, юридический адрес, контакты.
  • Выручка в динамике за 10 лет.
  • Уставной капитал контрагента и учредители.
  • Судебные процессы: выигранные и проигранные дела в качестве истца и ответчика.
  • Прибыль в динамике с расчетом рентабельности капитала.
  • Связанные лица и компании по данным ФНС.
  • Аналитика: деловая репутация, финансовое положение, рейтинг благонадежности, соответствие признакам однодневки.
  • Проверка контрагента на участие в торгах и количество заключенных госконтрактов.
  • Общая стоимость бизнеса с указанием рейтинга по региону и виду деятельности.
  • Данные о конкурентах, похожих по объему выручки и стоимости бизнеса.

Итогом проверки является краткая справка о контрагенте, резюмирующая все вышеперечисленные сведения. Бесплатно можно получить перечень всех зарегистрированных в РФ юридических лиц и ИП, их рейтинг по региону, выручке и виду деятельности, а также регистрационные данные: адрес, ФИО директора, реквизиты.

С помощью API извлеченные данные интегрируются в корпоративную систему.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Интегрум

Сервис «Интегрум» предоставляет информацию обо всех юридических лицах РФ и индивидуальных предпринимателях, формируя полное досье в несколько кликов. Как и в других сервисах этого подраздела, возможна интеграция с корпоративными системами через API.

Решение осуществляет анализ сообщений из СМИ, блогов и социальных сетей, ведет мониторинг контрагентов в автоматическом режиме (отслеживание всех изменений), оценивает финансовую состоятельность и деловую репутацию. Пользователь получает информацию об участии в торгах и контрактах, а также общие сведения о контрагенте: вид деятельности, учредители, совладельцы, реквизиты, судебные дела и т.д.

«Интегрум» включает в себя несколько сервисов сразу, каждый из которых можно купить отдельно: «Компании» (общая проверка), «Архив СМИ» (мониторинг базы СМИ, включающей более 40 тысяч источников), «Социальные медиа» (мониторинг и продвижение в «Одноклассниках», «Вконтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и других сетях).

Перед тем как принимать решение о пользовании сервисом, можно попробовать демо-версию. 

Подробная информация о продукте доступна здесь.

 

Casebook

Casebook, разработанный группой компаний «Право.ру», — это сервис для отслеживания и контроля судебных дел и организаций.

Возможности Casebook:

  • автоматическая проверка компаний по 36 факторам риска;
  • проверка связей на текущий момент и схемы аффилированности на любую дату;
  • анализ бухгалтерской отчетности с акцентом на «слабые места»;
  • арбитражная статистика и графики с исковой нагрузкой;
  • сведения о госконтрактах, плановых проверках, интеллектуальной собственности, лицензиях, видах деятельности;
  • данные по текущим и завершенным исполнительным производствам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)

Основной функцией этого сервиса является предоставление клиентам возможности просмотреть информацию о деятельности контрагента, взятую из открытых официальных источников, для комплексной оценки рисков при взаимодействии с ним.

Сервис Сбербанка предоставляет выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, сведения о выигранных и размещенных государственных контрактах (44-ФЗ, 94-ФЗ, 223-ФЗ), основные финансовые показатели компании за отчетный период (бухгалтерскую отчетность), данные об арбитражных делах, сообщения о банкротстве и информацию о лицензиях. Поиск производится по ИНН, ОГРН или наименованию организации.

API позволяет интегрировать данные о компаниях в информационную систему 1С, MS Dynamics, SAP и любую другую.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Информационно-аналитическая система «Глобас»

Система «Глобас», разработанная компанией «Крединформ», представляет собой онлайн-сервис и предназначена для предупреждения предпринимательских рисков при работе с контрагентами. Она позволяет проверять российских и зарубежных контрагентов, оценивать отечественных конкурентов и ситуацию в отрасли, выявлять фирмы-однодневки, анализировать платежеспособность компаний, изучать арбитражную практику, исполнительные производства, госконтракты, закупки и многое другое.

Помимо массива данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, система «Глобас» включает продуманный поисково-аналитический функционал и предоставляет клиенту готовые аналитические результаты, индексы платежеспособности, благонадежности, скоринговой оценки и ликвидности, а также выводы, предложения и прогноз развития сотрудничества. Интерфейс «Глобас» включает табличное и графическое представление показателей, интерактивную работу, связь с консультантом непосредственно из личного кабинета системы.

У данного решения есть также API, с помощью которого можно подключить базы «Глобас» к корпоративным системам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Веб-сервисы проверки контрагентов

 

Сервис «1С:Контрагент»

Сервис «1С:Контрагент» предоставляет сведения об организациях, хранимые в ЕГРЮЛ, а также информацию о массовости юридического адреса и полные данные о бухгалтерской отчетности, сформированные по данным Росстата.

Решение осуществляет анализ отчетности за последние три года, ведет расчет чистых активов, выполняет исследование финансовых операций, а также оценивает кредитоспособность партнера.

Основные возможности включают автозаполнение и проверку реквизитов, в том числе инспекций ФНС, ФСС и ПФР, а также т.н. «досье контрагента» — отчет для оценки благонадежности. Сервис работает в программах «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» (ред. 1.0, 2.0), «1С:Управление холдингом» (ред. 1.3) и «Управление нашей фирмой» (ред. 1.5).

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Сервис «Прима-Информ»

Компания «Прима-Информ» появилась на рынке информационных услуг около семи лет назад. Ее специализация — предоставление деловой информации об отечественных и зарубежных субъектах предпринимательства (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях).

Перечень услуг включает следующие основные позиции.

  • Проверка контрагента по ИНН и предоставление выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
  • Финансовый анализ, который отображает все основные финансово-экономические показатели и открытую бухгалтерскую отчетность юридических лиц. На основании этого можно провести детальный анализ деятельности контрагента за последнее время и оценить все риски и стратегию сотрудничества с ним.
  • Проверка благонадежности контрагента на основании бизнес-справки. Такая услуга дает клиенту возможность определить уровень аффилированности партнера и получить информацию о его участии в судебных разбирательствах, а также проанализировать баланс фирмы.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Seldon.Basis

Seldon.Basis способен оперативно провести проверку юридических лиц и предпринимателей, изучить компании на предмет аффилированности, показать историю исполнительных производств и судебной практики. Сервис содержит подробную информацию обо всех российских компаниях.

Возможности сервиса Seldon.Basis позволяют получать актуальные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на основе официальных данных, информацию о финансовом состоянии, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости контрагентов, сведения о взаимосвязи организаций, представленные в наглядной и удобной форме, данные о судебных делах и исполнительных производствах, а также информацию о стабильности юридических лиц вкупе с параметрами заключенных и выполненных госконтрактов. Имеется возможность выгрузки полного отчета в PDF-формате.

У Seldon.Basis также есть мобильные приложения для устройств под управлением iOS и Android.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

 

Выводы

При работе с внешними контрагентами крайне важно иметь точное представление о надежности таких партнеров — как для оценки и снижения прямых рисков, так и для минимизации косвенных. При этом поиск контрагента и проверка его благонадежности вручную — весьма сложная работа.

На российском рынке представлено довольно много продуктов и решений, предназначенных для проверки контрагентов. Есть разные пути: установить «коробочную» версию, подключиться через API или воспользоваться онлайн-сервисом. У каждого производителя можно найти базовую функциональность, которая почти не отличается от разработок его конкурентов (например, выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП), но кто-то предоставляет более широкий охват сведений, кто-то силен автоматизацией, а у кого-то повышено удобство пользования. Как и в других случаях, команда аналитического центра Anti-Malware.ru не дает конкретных рекомендаций, но видит свою задачу в описании как можно большего количества вариантов — чтобы каждая организация, опираясь на свои потребности и специфику, могла сделать осознанный, «информированный» выбор среди множества опций.

Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов — 2021 в г. | All-events

9 марта 2021

10 февраля 2021

5-й ежегодная практическая конференция «Управление рисками в банковском секторе»

Марриотт Новый Арбат

Онлайн-трансляция

Марриотт Новый Арбат

Онлайн-трансляция

Практическая конференция «Управление рисками в банковском секторе» — это возможность ознакомиться с практическим опытом руководителей службы риск-менеджмента из ведущих российских банков. Темы конференции: Основные риски банковского сектора России. 2021, Максим Осадчий, Начальник аналитического управления, Член Совета Банка, Банк БКФ Опыт построения эффективной системы взаимодействия службы риск-менеджмента с бизнес-подразделениями компании, Алла Лиджиева, Директор дирекции банковских рисков, Банк Санкт-Петербург Моделирование динамического баланса, Илья Андросов, Начальник Управления стресс-тестирования и моделирования процессов в банковском секторе, Мария Кудрявцева, советник Управления стресс-тестирования и моделирования процессов в банковском секторе, Банк России Оценка эффективности системы по управлению рисками в современном банке, Михаил Помазанов, Руководитель подразделения валидации Блок «Риски», Промсвязьбанк Как быть успешным CRO: роль Soft Skills и развитие команды, Николай Шеховцов, Заместитель Председателя Правления, Главный директор по управлению рисками, МТС-Банк Практический опыт внедрения новых требований Банка России: реализация системы управления операционными рисками шаг за шагом, Динара Максумова, Директор по операционным рискам, Управление операционных рисков и контроля, Блок Риски, Промсвязьбанк, Кирилл Пивоваров, Управляющий директор, FIS Group Система раннего кризисного оповещения и ее место в процессе антикризисного управления ликвидностью, Юрий Купчинский, Исполнительный директор по исследованию данных, Управление риском ликвидности, Сбербанк Оценка процентного риска структуры баланса банка, подход Банка России, Ольга Степанова, Начальник управления рыночных, операционных рисков и ВПОДК, Департамент управления рисками, РНКБ Банк Риск статус в «кредитной фабрике»: кредитование физических лиц. Тенденции и сценарии развития, Владимир Шикин, Заместитель директора по маркетингу, Национальное бюро кредитных историй Концептуальные вопросы управления стратегическими рисками банка, Богомолов Алексей, Партнер, Генеральный директор, Национальный Центр Управления Рисками Стресс-тестирование в рамках ВПОДК, Илья Семин, Заместитель директора дирекции, Дирекция интегрированного риск-менеджмента, АК Барс Банк Современные методики стресс-тестирование риска концентраций, Михаил Помазанов, Руководитель подразделения валидации Блок «Риски», Промсвязьбанк Опыт построения эффективной системы взаимодействия службы риск-менеджмента с бизнес-подразделениями компании, Александр Суровцев, Руководитель направления по операционным рискам, Альфа-Банк Расстановка приоритетности в задачах и методах по управлению операционным риском в универсальном банке, Валерий Имаев, Преподаватель по дисциплинам «Риск-менеджмент», «Управление капиталом», Институт современного банковского дела Роль второй линии защиты в процессе управления операционными рисками и обеспечении непрерывности бизнеса, Петр Малинин, Директор Департамента операционных рисков и непрерывности бизнеса, Александр Иванов, Руководитель направления обеспечения непрерывности деятельности, Национальный Клиринговый Центр Походы к управлению рисками при аутсорсинге, Светлана Малыхина, к.э.н., Член Наблюдательного совета, Независимый директор, Председатель Комитета по рискам, БПС-Сбербанк Подходы к управлению кредитным риском контрагента, Наталья Мартынова, Начальник отдела рыночных рисков, Россельхозбанк Подходы к управлению модельным риском, Максим Богач, Заместитель руководителя Службы управления рисками, Bank of Tokyo-Mitsubishi Новые технологии при оценке кредитного риска: сервисы геолокации при оценке фрода в андеррайтинге клиента и сервисы самоосмотра недвижимости при андеррайтинге предмета залога, Алексей Просвирин, Заместитель директора, Росбанк-Дом Автоматизированная система оценки и управления совокупными рисками контрагента, Семен Долгов, Партнер, Управление рисками и моделирование, Национальный Центр Управления Рисками Конференция состоится в ОЧНОЙ и ОНЛАЙН форматах 09-10 марта 2021 года в отеле Марриотт Новый Арбат, г. Москва.

9 марта 2021

12 марта 2021

Мир климата 2021

ЦВК «Экспоцентр»

Москва, Россия

ЦВК «Экспоцентр»

Москва, Россия

«Мир Климата» — крупнейшее выставочное мероприятие России и Восточной Европы в области HVAC&R, которое объединяет лидеров индустрии, крупнейших российских, зарубежных производителей и дистрибьютеров оборудования, монтажные, проектные и инжиниринговые компании для общения, обмена контактами и демонстрации передовых разработок в области производства и внедрения систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода.  Ежегодно, начиная с 2005 года, на одной площадке в концентрированном формате в течение 4 дней участники и посетители могут ознакомиться с продукцией мировых и отечественных поставщиков систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода, а также сопровождающими услугами для этих секторов.  

11 марта 2021

11 марта 2021

Бизнес встреча «Добро пожаловать или посторонним вход разрешен 2.0. Выжившие

не указан

не указан

не определено

не определен

  Опытные налоговые эксперты, управленцы, юристы, а также «выжившие» предприниматели Кузбасса поделятся своим опытом выживания в кризис и расскажут об эффективных инструментах повышения рентабельности бизнеса.   В этом году событие впервые выходит в онлайн пространство и объединит предпринимателей Кемеровской области и других регионов России. Приходите на встречу или присоединитесь к нам онлайн.    В рамках мероприятия предусмотрены выступления экспертов и время для свободного общения с участниками встречи.  Вы узнаете:  Как бизнесу выжить с помощью сообщества Можно ли избежать налоговой проверки или пройти ее с минимальными потерями Как сформировать устойчивость к кризисам «Удаленка» — снижение эффективности или способ выжить Как закрыть 17 проблем бизнеса (разбор кейсов) Какие неочевидные проблемы ждут собственника, если упустить нововведения в бухгалтерии   До встречи 11 марта в 11:00 мск!

17 марта 2021

17 марта 2021

MCOM 2020

Deworkacy Красный Октябрь

Москва, Россия

Deworkacy Красный Октябрь

Москва, Россия

MCOM 2020 MCOMMarketplaceandEcosystems 2020 — конференция об основных трендах в организации взаимодействия бизнеса с клиентами.  Экосистемы и маркетплейсы — совершенно новый подход к организации бизнес-процессов. Как понять какая экосистема подходит вашему бизнесу? Как уйти от шаблонов и привычных решений, чтобы обеспечить экосистеме динамичный отрыв? Как построить маркетплейс в России и выйти на зарубежный рынок?   Мы разберем все самые волнующие вопросы о развитии бизнеса в 2020 году.   17 марта в Красном Октябре. Москва   Более 20 спикеров и экспертов. 400 участников. 2 потока. Нетворкинг сессии, выставка и воркшопы.   Среди участников представители крупнейших маркетплейсов, e-commerce проектов, банков, логистических компаний и громких стартап проектов.

24 марта 2021

26 марта 2021

VPROC 2021 IV Всероссийский форум директоров по закупкам

Holiday Inn Susсhevsky

Москва, Россия

Holiday Inn Susсhevsky

Москва, Россия

24-26 марта встретимся на IV Всероссийском форуме директоров по закупкам VPROC 2021 для обсуждения передовых закупочных стратегий. Деловая программа будет посвящена наиболее актуальным вопросам сферы закупок: автоматизации бизнес-процессов, внедрению цифровых новинок в сфере сбора и анализа данных, управлению рисками в ситуации неопределенности, управлению удаленными командами и общей оптимизации закупочных процедур.   Сайт форума   В ПРОГРАММЕ VPROC 2021: Автоматизация в закупках на реальных примерах Управление взаимоотношениями с поставщиками Оптимизация закупочных процедур Управление категорией Электронная подпись. Что? Где? Когда? Что дальше? Проведение аварийных закупок Практика применения ЭДО   Условия участия и регистрация

3 июня 2021

4 июня 2021

BIFF PLUS-Forum Технологии. Возможности. Устойчивое развитие.

Sheraton Бишкек

не указан

Sheraton Бишкек

не определен

БИШКЕКСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАС-ФОРУМ 2020 является ежегодным крупным финансовым мероприятием, являющейся оптимальной площадкой для обмена мнениями, обсуждения последних трендов, презентации IT-решений и нахождения партнеров в Кыргызской Республике и других соседних стран. Основные темы финансового мероприятия, связаны с трендами и инновациями в финансовом секторе и вопросами устойчивого финансирования.  ТЕМЫ ФОРУМА Финансовые технологии Безналичные платежи Устойчивое финансирование Зеленая экономика Цифровая трансформация Финтех и госрегулирование Удаленная идентификация Кибербезопасность Мобильные платежи E-commerce и ДБО Развитие платежного пространства Банковские продукты Открытые API 300+Посетителей Форума, включая представителей Местных и зарубежных банков и микрофинансовых институтов Поставщиков различных IT-решений Платежных организаций Международных организаций Регулирующих органов Владельцев бизнесов и других заинтересованных компаний, а так же независимые эксперты и аналитики

Суды и исполнительные производства: самостоятельно оцениваем благонадежность контрагента

Сведения об участии контрагента в судебных разбирательства не должны быть единственной причиной отказа от подписания договора. Подробный анализ инициированных дел с участием потенциального партнера поможет правильно оценить степень его благонадежности и целесообразность заключения сделки.

Причины инициации судебных дел 

Степень благонадежности контрагента в отношении его участия в судебных спорах определяют с помощью анализа истории исполнительных производств и судов. Для изучения выбирают следующие данные:

  • инициированные дела – в роли истца либо ответчика;
  • суммы, по которым возбуждались разбирательства;
  • количество выигранных и проигранных дел;
  • суммы взысканий, инициированных ФССП;
  • факты открытия делопроизводства о банкротстве.

Кроме этой информации положительным или отрицательным показателем станет индекс судебной активности – то, как часто и с какой периодичностью контрагент становится участником судебных разбирательств. Чаще всего уровень риска можно определить на основании этих базовых данных. 

Если контрагент – ответчик

Для проверки контрагента здесь нам необходимы сведения, числящиеся в картотеках арбитража и ФССП. Инициатором судебных дел могут быть:

  • фискальные органы –  ФНС, ФСС;
  • другие кредиторы – банки, государственные и муниципальные образования, поставщики, частные лица (потребители услуг и товаров). 
  1. Фискальные органы. Регулярные разбирательства с позиций ответчика чаще всего говорят о невысокой налоговой дисциплине будущего партнера. Заключение сделок с таким контрагентом имеет высокие риски – при неуплате налогов и сборов счета замораживаются, а исполнение договорных обязательств может сорваться из-за недоступности средств и недостатка финансов.
  2. Другие кредиторы. Наличие просроченных долгов – признак проблем с финансовым состоянием компании. Если организация задолжала партнерам приличные суммы, риски пополнить ряды безнадежных кредиторов очень велики. Открытые судебные дела в отношении контрагента говорят о его деловой ненадежности и возможной инициации в отношении него процедуры банкротства.

Аналогично можно оценить наличие задолженностей, переданных в ФССП. Если в отношении будущего партнера в базе данных приставов числятся непогашенные долги, есть смысл приостановить заключение контрактов.

Кроме долгов и незакрытых арбитражных дел, важным показателем становится сумма иска. Минимальная стоимость претензий, при которой допускается сделка, определяется компанией самостоятельно, законодательных ограничений на это не накладывается. 

Совет практика. Оптимальную картину даст оценка отношения обязательств по искам к сумме быстроликвидных активов. Если оно не превышает показателя 1/5, риск заключения договора можно посчитать несущественным. 

Если контрагент – истец 

Арбитражное производство, в котором контрагент участвует в качестве истца, рассматривается в разрезе его общего финансового состояния. Негативным признаком при заключении сделки может стать частота обращения в арбитраж, суммы исков, наличие незакрытых дел с непонятным исходом.

  1. Иски в адрес фискальных органов. Чаще всего компании обращаются в арбитраж, чтобы отсудить выставленные ФНС штрафы и пени. Доказать, что налоговики были неправы и при проверке допустили ошибку, удается примерно в 50% случаев. С другой стороны, факт регулярных исков в их адрес со стороны контрагента говорит о повышенном внимании инспекторов из-за плохо организованного учета и неважной налоговой дисциплины.
  2. Иски в адрес прочих контрагентов. Контрагент выступал в роли кредитора и выиграл дело. В таких случаях стоит уточнить, смог ли он получить заявленный долг или списал его в качестве безнадежного. В любом случае наличие большого количества аналогичных судебных исков на серьезные суммы – причина проанализировать финансовое состояние партнера на предмет наличия дебиторской задолженности, проблемной к истребованию. 

Принимать решение о заключении контракта на основании одной истории арбитражных дел потенциального контрагента не стоит (если только речь не идет об инициации в отношении него дела о банкротстве). Во всех остальных случаях нужно рассматривать информацию об арбитражах в комплексе с основными финансовыми и экономическими показателями компании: прибылью, размером собственных средств, ликвидностью и оборачиваемостью активов, динамикой развития и роста бизнеса.

Проверка контрагентов

При заключении сделок руководителям организаций необходимо проверять благонадежность своих текущих или потенциальных контрагентов. При этом получать сведения о контрагентах требуется оперативно. Проверка контрагентов в ручном режиме, например, с помощью бесплатных сервисов на сайте «Федеральной налоговой службы» или различных платных веб-сервисов, занимает довольного много времени. Такой подход не выгоден, особенно для крупных организаций с большим количеством активных контрагентов.

Решение «Проверка контрагентов» обеспечивает проверку состояния, надежности и ликвидности контрагентов в автоматическом режиме и предоставляет средства для подготовки отчетности. Решение оперативно получает актуальные данные о контрагентах из более 20 источников, например, от ФНС, Генпрокуратуры, Федерального казначейства или Арбитражных судов.

Решаемые задачи

Техническое решение «Проверка контрагентов» упрощает работу ответственных за согласование договоров.

Ответственные за ведение реестра контрагентов перед заключением договора с новым контрагентом могут:

  • быстро заполнить реквизиты контрагента по ИНН или ОГРН для включения их в договор;
  • сформировать актуальную выписку из государственных реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП для оперативного подтверждения дееспособности контрагента;
  • своевременно получить в виде уведомлений сведения об изменениях реквизитов контрагента, если они менялись в период заключения сделки;
  • отследить историю изменения реквизитов контрагента в хронологическом порядке.

Специалисты финансового отдела, отдела экономической безопасности в ходе согласования договора могут:

  • выполнить комплексную проверку благонадежности контрагентов, в том числе выявить сведения о банкротстве организации;
  • получить сведения о лицензиях на определенные виды деятельности контрагента;
  • получить сводную информацию об исполнительных производствах, судебных делах и государственных контрактах, в которых организация принимала участие в качестве исполнителя или заказчика;
  • сформировать отчет по анализу финансового состояния контрагента, который влияет на возможность долгосрочного сотрудничества с контрагентом.

Описание работы решения

Занесение информации о новых контрагентах, проверка и сбор аналитических данных по их деятельности выполняется через единый справочник Организации:

Действия в справочнике «Ораганизации»

Начало работы

Сведения о контрагентах принимаются с сервиса по защищенному протоколу HTTPS и автоматически заносятся в систему DIRECTUM по кнопке Заполнить реквизиты.

Для проверки состояния действия организации контрагента выполняется Экспресс-проверка.

По цветному маркеру рядом с полем Статус проверяющий быстро определяет, с какими организациями стоит осуществлять сделки:

  • ⚫ зеленый — организация проявляет положительную активность;
  • ⚫ желтый — в организации произошли крупные изменения, например, сменился руководитель или значительно снизилась заработная плата работников, что свидетельствует о нестабильности рабочих процессов;
  • ⚫ красный — организация прекратила свою деятельность либо в скором времени может быть ликвидирована.

Результаты проверки сохраняются в отчете, который доступен по ссылке отчет экспресс-проверки.

Каждая проверка контрагента завершается формированием отчета Выписка ЕГРЮЛ или ЕГРИП. В дальнейшем указанный документ может послужить прямым доказательством при предъявлении судебных исков.

Сбор аналитики

Для проведения скоринга (оценки благонадежности организации контрагента) решение предоставляет аналитические данные по контрагентам в виде отчетов:

  • Финансовый анализ — показывает структуру активов, чистых активов, имущества, ликвидность, рентабельность, финансовую устойчивость контрагента и рейтинговую оценку его финансового состояния; Образец отчета «Финансовый анализ»
  • Лицензии — отображает перечень лицензий, полученных контрагентом в различных лицензирующих органах, например, Рособрнадзор, Роспотребнадзор или Ростехнадзор. Образец отчета «Лицензии»
  • Общая аналитика — предоставляет описание фактической и статистической информации по исполнительным производствам в отношении компании-контрагента (количество начатых работ, взыскиваемая сумма в рублях и пр.), статистику по арбитражным делам и гос. контрактам, где компания участвует в качестве заказчика или поставщика, а также ключевые показатели бухгалтерской отчетности. Образец отчета «Расширенная аналитика»

Средства мониторинга

После первичной проверки контрагента необходимо отслеживать изменение реквизитов контрагента и регулярно их обновлять в справочнике Организации. Для этой задачи в техническом решении добавлены средства мониторинга.

В случае обнаружения изменений система автоматически обновляет сведения о контрагенте и уведомляет об этом сотрудника, ответственного за контрагента.

Вся история изменений по реквизитам контрагента сохраняется в хронологическом порядке в соответствующем справочнике. Это позволяет в любое время получать архивные данные об организации.

Доступ к веб-клиенту сервиса с данными о контрагентах

Если в организации предусмотрена работа с техническим решением и веб-сервисом, где хранятся данные о контрагентах, открыть веб-клиент можно прямо из карточки справочника Организации по кнопке Перейти в веб-версию.

Бизнес-эффект

Выгоды от использования решения «Проверка контрагентов»:

  • Соблюдение требований Постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 г. об ответственности директоров организаций.
  • Экономия трудозатрат на заведение контрагентов в систему.
  • Исключение ошибок, связанных с физическим вводом данных.
  • Значительная экономия времени на этапе проверки контрагента, сокращение количества повторных проверок.
  • Быстрое получение необходимых документов по контрагенту: выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и других отчетов из единой точки входа — СЭД DIRECTUM, всего в один клик!
  • Экономия на повторном обмене документами (договорами, актами и др.), связанном с исправлением ошибок в реквизитах контрагента, т.к. в системе всегда хранятся актуальные реквизиты.
  • Ответственные сотрудники всегда в курсе значимых изменений у текущих контрагентов, что повышает скорость реакции сотрудников, снижает риски и финансовые затраты.
 

Для работы решения также необходимо оформить подписку на API Контур.Фокус.

онлайн сервис проверки благонадежности контрагентов

Оценка благонадежности

Комплексная оценка надежности будущих контрагентов на основе фактических показателей с указанием статуса благонадежности.

Исполнительные производства

Подробная информация об исполнительных производствах. Отображение данных по участию организации в качестве истца или ответчика.

Арбитражные дела

Информация о судебных исках, участниках, ссылки на дела, статистика побед и поражений.

Закупки и контракты

Данные закупок и контрактов по 223 и 44 ФЗ, подробная информация о поставщике, заказчике и участниках торгов, цена, статус контракта, предмет закупки.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Актуальная информация о контрагенте заверенная ФНС.

Проверка связей

Информация об учредителях и их доли, проверка руководителей на «массовость».

Раскрытие финансовой информации

Проверка финансовых и бухгалтерских показателей контрагентов.

Отобразить товарные знаки

Проверка сроков действия товарных знаков, зарегистрированных организацией.

Решение информационных задач с помощью системы «CrossRequest»

Проверка контрагентов необходима для бизнеса любого масштаба. Эта процедура снижает возможные репутационные риски, помогает предотвратить финансовые потери.

Задачи изучения контрагента, которые могут быть реализованы с помощью АС «CrossRequest», достаточно разнообразны:

  • Точная идентификация контрагента;
  • Анализ финансового состояния и надежности компании;
  • Выявление аффилированности и корпоративных связей;
  • Определение конечных собственников и бенефициаров;
  • Отслеживание изменений в компании.
Если перед Вами стоит задача убедиться в благонадежности контрагента, в первую очень необходимо получить информацию о том, зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ. Если да, то можно узнать статус контрагента, размер уставного капитала, срок с начала активной деятельности. По этой минимальной информации можно первоначально оценить, не является ли Ваш контрагент фирмой-однодневкой. Эту информацию можно получить, проверив ИНН вашего контрагента. Источниками информации могут служить: ЕГРЮЛ (поставщик информации — компания «АйДи»), ЕГРЮЛ (поставщик информации — кредитное бюро банка «Русский Стандарт»), РосСтат, СПАРК, Право.Ру.

Следующим шагом в оценке может стать проверка наличия открытых арбитражных дел с участием изучаемого контрагента. Для первичного анализа лучше воспользоваться общей статистикой по делам. Её можно получить от Право.Ру. По общей статистике арбитражных дел можно выявить в качестве кого ваш контрагент участвовал в судебных делах — ответчика или истца. Статистика собрана в отдельности по административным, гражданским делам и делам о банкротстве. Также здесь можно узнать сумму исков. Для подробного анализа информации по каждому делу можно запросить номер дела, дату регистрации, дату завершения, решение по делу, определить всех участников судебного процесса. По номеру дела также можно загрузить доступные документы. Глубина анализа судебной информации, получаемой от Право.Ру, может регулироваться.

Еще один важный этап оценки контрагента — это анализ финансовой отчетности. Источником получения финансового баланса может служить РосСтат (данные портала «Мультистат»), финансовая отчетность также может быть получена из Право.Ру. Из перечисленных источников можно узнать сдавалась ли отчетность, и если нет – это может быть неблагоприятным сигналом. По балансу можно отследить динамику финансовых показателей (график автоматически строиться средствами АС «CrossRequest»), и составить свою оценку о надежности компании.

Для получения индекса должной осмотрительности и оценки риска работы с контрагентом целесообразно обратиться к расширенной справке СПАРК. Этих рейтингов может хватить для первичной оценки контрагента.

С помощью таких источников как Право.Ру, РосСтат, Интегрум можно выявить связанных лиц — учредителей, действующего руководителя и учрежденные лица. Возможно, уже этой информации будет достаточно для проводимой проверки. Если нет, то также можно проверить связанные юридические лица по любому из доступных источников. По ФИО руководителя можно узнать не является ли он руководителем или учредителем в других компаниях, и если является, то в каком статусе находятся эти компании. Если в открытом доступе есть данные о дате рождения и ИНН руководителя, Вы также сможете получить эту информацию. Для этого можно воспользоваться источником СПАРК.

В качестве экспресс-проверки может стать поиск по спискам ликвидированных ЮЛ, недобросовестных поставщиков, недействительных паспортов. Можно провести проверку по списку санкций и по списку террористов. Также может быть интересна информация по исполнительным производствам. При запросе будет получен список исполнительных производств, где по каждому производству отображаются требования исполнительного документа и остаток задолженности.

АС «CrossRequest» предоставляет возможность получения кредитных отчетов при обращении к следующим кредитным бюро: НБКИ, Эквифакс, ОКБ, БРС, СБКИ. Через нашу систему возможна отправка кредитных историй. АС «CrossRequest» облегчает передачу кредитной истории, автоматизируя процесс преобразования данных в необходимый для БКИ формат, и помогая в процессе заполнения передаваемой информации.

Отличительной особенностью АС «CrossRequest» является осуществление поиска по файловому хранилищу. В состав системы входят специальные инструменты, позволяющие провести индексацию фалов в заданном каталоге для последующего поиска по ним. Предоставляется возможность автоматизированного поиска по атрибутам файлов, включая их названия, а также возможность полнотекстового поиска по содержимому файлов. Этот инструмент помогает в структурировании данных, и может сократить время на поиск упоминаний о контрагенте в вашем файловом хранилище.

Оценка контрагента — риски НДС

С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) обеспечивает около половины общих налоговых доходов государственного бюджета в Латвия, но в то же время размер мошенничества с НДС в стране высок, Служба государственных доходов (СГД) Латвии усилила проверку сделки налогоплательщиков и контрагенты.

В результате СГД проверок, честные налогоплательщики тоже страдают из-за непреднамеренной причастны к незаконной деятельности своих контрагентов.Следовательно, часто заканчивается налоговыми проверками и начислением НДС, иногда дело доходит до разбирательства.

СГД принимает к сведению заключение, изложенное в судебная практика, согласно которой только налогоплательщик, который не знал или не мог знать, что сделка данный вопрос был задуман поставщиком как мошенничество или другая транзакция в цепочке поставок до или после транзакции налогоплательщика связанных с мошенничеством с НДС, не могут быть наказаны ограничением право на вычет предналога [1].На практике это означает не только подтверждение номера НДС поставщика, но и квитанция налоговой накладной в соответствии с законом и реальные товары или полученные услуги, но также и другие обстоятельства в случае, которые делают это можно оценить надежность контрагента и риск сделки.

Напоминаем, что в марте 2014 г. СГД опубликовала информативный материал «Рекомендации СГД по оценка риска контрагента и транзакционного риска », в котором собраны возможные получение источников информации, которые могут быть использованы налогоплательщиком при составлении оценка рисков, а также предоставлены возможные примеры оценки рисков.(Ссылка SRS)

Хотя материалы СГД носит рекомендательный характер, предлагаем налогоплательщикам рассмотреть возможность введения этой процедуры в отношении новых поставщиков и в случаях, когда большое количество поставщиков, т.к. это значительно снизит риски налогоплательщика НДС в будущем.

[1] Рекомендации СГД по оценке риска контрагента и транзакционного риска

Если вас интересуют новости налоговое, трудовое и другое законодательство, связанное с бизнесом в Эстонии и Литва, пожалуйста, посетите Новости Эстонии и новости Литвы.


07.05.15

Автоматизация кредитной оценки | Moody’s Analytics

Более века название Moody’s было синонимом кредитного рейтинга. Построенный на этой основе, наш портфель управления жизненным циклом кредита поможет вам оптимизировать процессы принятия кредитных решений и выполнить нормативные требования.

Определение кредитоспособности заемщиков — важнейший компонент успеха кредитования.В сегодняшней высококонкурентной кредитной среде точность важна, а время имеет решающее значение при оценке риска контрагента.

Тем не менее, процесс сбора и анализа информации о заемщике для присвоения кредитного рейтинга или оценки слишком часто является ручным, подверженным ошибкам процессом, который может занять дни — или даже недели. Этот трудоемкий процесс труден для многомиллионных займов, но он может поставить под угрозу маржу кредитора по более мелким займам.

Опираясь на опыт наших экономистов и кредитных специалистов, решения Moody’s Analytics предоставляют эффективные средства для финансового распределения и классификации рисков.Наши решения оптимизируют процесс оценки кредитоспособности и увеличивают объемы обработки кредитных заявок, повышая при этом точность кредитных решений. Независимо от размера ссуды, повышение эффективности и точности приводит к более высокой прибыльности для кредиторов.

Точная классификация рисков улучшает принятие решений

Расширенные аналитические модели и объективные кредитные рейтинги могут значительно повысить качество кредитных решений, облегчая точную оценку рисков заемщика.Наши решения позволяют вам использовать либо ваши собственные запатентованные модели, либо наши отмеченные наградами модели кредитного скоринга, основанные на нашем беспрецедентном опыте оценки кредитоспособности. Это повысит качество ваших сделок и позволит получить прозрачное представление о связанных с ними кредитных рисках.

Последовательное распределение финансовых ресурсов экономит время

Сбор и анализ финансовой информации о заемщике — это трудоемкий процесс для большинства кредиторов, особенно с новыми клиентами и частными предприятиями.Наши решения единообразно фиксируют и анализируют финансовые показатели и создают отчеты в форматах, необходимых банкам для быстрых, точных и надежных кредитных решений.

Авинаш Арун

Создает стратегии оценки и выдачи кредитов и поддерживает цели выдачи коммерческих кредитов и управления рисками.

Джон Бэр

Эксперт по кредитным рискам; консультант по аналитике данных и технологическим процессам; бывший советник по слияниям и поглощениям по вопросам прямых инвестиций и корпоративных клиентов

Энни Чой

Разрабатывает аналитические и эмпирические модели, а также обучает и консультирует клиентов по всему миру по вопросам управления рисками предприятия, управления активами и пассивами, а также стресс-тестирования.

Посмотреть экспертов по теме

Опыт Moody’s Analytics в оценке кредитоспособности и отмеченные наградами аналитические инструменты способствуют более быстрому и более информированному принятию кредитных решений.

Получите доступ к эксклюзивным прогнозам и анализу поведения потребителей в США на основе данных Equifax.

Платформа Moody’s Analytics CreditLens помогает финансовым учреждениям принимать более обоснованные решения о коммерческом кредитовании с повышенной скоростью и эффективностью.

Lending Cloud — это ведущее облачное решение для управления всеми аспектами коммерческого, сельскохозяйственного кредитования и кредитования малого бизнеса.

Портал и рейтинг MARQ (Moody’s Analytics Risk Quality) оптимизируют процесс кредитования, улучшая способы взаимодействия кредиторов и их клиентов из малого бизнеса.

Просмотрите обучающие решения и сертификаты Moody’s Analytics.

Кредитный риск контрагента — Почему данные имеют ценность только в контексте

Пол Уитмор, руководитель отдела решений для управления рисками контрагентов в Fitch Solutions, объясняет, как качественные данные могут добавить цвет и понимание количественных показателей для оценки кредитоспособности банков-контрагентов

Банки могут получать доступ к данным из все большего количества источников, но важно учитывать эти данные в контексте при оценке кредитоспособности банков-контрагентов.Текущие методы ориентированы на количественные показатели, но качественная информация является ключом к освещению организационных нюансов. Однако сложнее идентифицировать и оценивать этот тип информации последовательным и надежным способом.

Какие методы кредитного анализа обычно используют организации и адекватны ли они?

Рейтинговая система, используемая в той или иной форме большинством кредитных аналитиков, — это Camels, которая включает анализ достаточности капитала, качества активов, качества управления, прибыли, ликвидности и чувствительности к рыночным условиям.Однако при этом подходе учитывается очень мало качественных входных данных, кроме качества управления, что не позволяет аналитикам получить полную картину организации. Например, крупный банк может положительно выступить с точки зрения количественных показателей, но, поскольку балансы являются ретроспективными, некоторые проблемы могут быть обнаружены только посредством качественного анализа.

Достаточно ли внимания уделяется качественным данным кредитными аналитиками в целом? Вероятно, нет, но иногда эту информацию невероятно сложно понять и интерпретировать в отношении кредитного риска — как и понимание того, какое влияние она может иметь на основной кредитный риск оцениваемого учреждения.

Почему важно включать более качественные данные — особенно в отношении оценки кредитного риска банков?

Количественные модели очень хорошо работают для классов активов с высоким уровнем дефолта, где данных по умолчанию много, и это подход, который банки использовали в течение долгого времени. Однако рынки с низким уровнем дефолта, такие как банковский сектор, обычно имеют гораздо меньше данных о дефолтах, чтобы подтвердить надежные количественные модели.

Источник: Fitch Ratings

Достаточно взглянуть на методологии рейтинговых агентств, чтобы увидеть, насколько подробные качественные данные могут добавить к процессу оценки кредитного рейтинга.Например, в Fitch Ratings профиль финансового риска банка является лишь одним из четырех столпов — или «измерений риска», рассматриваемых аналитиками. В рамках каждого из «заголовков анализа» подкомпоненты рассматриваются и оцениваются рейтинговым аналитиком, и все эти элементы вносят вклад в общий рейтинг жизнеспособности.

Считают ли банки в настоящий момент затруднительным включение качественных данных в процесс анализа кредитного риска?

Да, это так.Они понимают качественные факторы, которые следует учитывать, но часто трудность заключается в признании влияния, которое они оказывают на общую кредитоспособность. Вы можете по-настоящему определить это только в том случае, если в течение определенного периода времени использовался последовательный подход или методология, позволяющая записывать долгосрочные наблюдения. В отношении методологий рейтинговых агентств публикуются четкие инструкции и пояснения в отношении как количественных, так и качественных аспектов их анализа.

Это одна из причин, по которой банки предпочитают придерживаться методологий, используемых рейтинговыми агентствами, — они предлагают последовательные, устоявшиеся подходы, основанные на исторических наблюдениях.

Почему банку следует подумать о корректировке акцента на качественные и количественные факторы в процессе анализа кредитного риска сейчас?

Особое внимание всегда уделялось комплексной проверке, которая действительно выходит за рамки количественных моделей. Однако с вступлением в силу окончательных реформ Базеля III с 1 января 2022 года — с особым упором на режим нерейтинговых банков, когда речь идет о капитале, взвешенном с учетом риска, — должная осмотрительность банков в отношении своих контрагентов будет строго соблюдена. в центре внимания.

Оптимизация анализа кредитных рисков портфеля банка

С помощью Fitch Solutions Bank Scorecard, инструмента оценки и анализа экспертных оценок, вы можете использовать данные Fitch по более чем 36 000 банков и систему рейтингов банков Fitch Ratings, чтобы легко генерировать согласованные автономные кредитные рейтинги. Узнать больше

CVA (Корректировка стоимости кредита) для кредитного риска контрагента

Появление Базеля III существенно изменило способ, которым финансовые учреждения рассматривают кредитный риск контрагента.В то время как небольшое количество банков подготовлено к нормативным изменениям и активно управляет CVA, сложность и стоимость внедрения необходимой инфраструктуры остаются большой задачей для большинства.

Неустойчивость рынка во время финансового кризиса заставила многие фирмы пересмотреть свои методы учета кредитного риска контрагента. Традиционный подход к контролю кредитного риска контрагента заключался в установлении лимитов будущих рисков и проверке потенциальных сделок на соответствие этим лимитам.Корректировка кредитной стоимости (CVA) — это новая мера риска, которая дает банкам возможность выйти за пределы системного контроля лимитов и динамически оценивать кредитный риск контрагента по новым сделкам. Многие банки уже измеряют CVA в своих бухгалтерских отчетах, но финансовый кризис побудил банки-новаторы инвестировать в системы, которые более точно оценивают CVA, и интегрировать CVA в ценообразование и структурирование до заключения сделки.

На пути к активному управлению кредитным риском контрагента с CVA

Базель III и мера CVA для кредитного риска контрагента

Любая фирма, участвующая на внебиржевом рынке деривативов, подвержена кредитному риску контрагента.Этот риск был определен как риск, который возникает в случае дефолта контрагента, подразумевая неплатежи будущих денежных потоков, которые были согласованы по производным контрактам.

Затем моделирование будущих кредитных рисков является фундаментальной частью управления рисками и вносит изменения в повседневное ценообразование и хеджирование сделок на этом рынке.

Базельские соглашения II вводят множество статистических данных о законе распределения будущего на рынок для оценки потенциальных положительных будущих рисков:

Среди них общепринятой мерой является максимальная пиковая экспозиция, которая обозначает максимальную сумму убытков, которые могут возникнуть, если контрагент должен был объявить дефолт в любой момент в будущем при заданном уровне статистической достоверности.Другими словами, это самая большая будущая подверженность по всем будущим направлениям соответствующих факторов рыночного риска между настоящим моментом и будущей датой погашения контрактов.

Другой вид риска, который недооценивался или игнорировался, заключается в том, что стоимость производного контракта может иметь сильную и неблагоприятную корреляцию с кредитоспособностью контрагента. Этот тип риска часто называют риском неверного пути.

Как введено и определено в Базельском соглашении III, существует два типа риска неправильного пути

Специфическая опасность неправильного пути

Конкретные WWR возникают, когда, например, компания решает использовать свои собственные акции в качестве обеспечения для открытия позиции.В этой ситуации, если компания испытывает трудности с движением денежных средств, стоимость акций упадет по мере увеличения вероятности дефолта. Это приводит к обесценению залоговой стоимости, используемой для обеспечения исполнения контрактов, открытых фирмой.

Общий риск неправильного пути

Общая форма риска «неправильного пути» возникает, когда кредитное качество контрагента может по неконкретным причинам коррелировать с другими макроэкономическими факторами, которые также могут повлиять на подверженность сделкам с открытыми производными финансовыми инструментами.

Общий неправильный путь Риск связан с экономическими предположительными факторами, которые трудно обнаружить в торговой книге Банка, а также трудно измерить.

Пример риска неправильного пути

Предположим, что инвестор A (покупатель защиты) покупает CDS у своего контрагента, банка B (продавца защиты) на ссылочную организацию E, которая потенциально может объявить дефолт.

Этот пример показывает, что если вероятности дефолта E и B положительно коррелируют, то экспозиция A увеличивается, а кредитное качество B снижается.Эта ситуация типична для того, что мы назвали специфическим риском неправильного пути.

Беспорядки на финансовых рынках, начавшиеся в 2007 году, четко высветили этот основной риск внебиржевых операций. До этой даты многие финансовые учреждения соглашались с тем, что большинство их сделок с производными финансовыми инструментами было связано с контрагентами, «слишком большими, чтобы обанкротиться». Другие учреждения принимают во внимание этот основной риск, но не оценивают его активно и не управляют.

Сегодня становится очевидным, что кредитный риск контрагента также должен приниматься во внимание при составлении отчета о справедливой стоимости любой производной позиции.Корректировка значения известна как Корректировка кредитной стоимости (или корректировка кредитной оценки) .

Корректировка кредитной стоимости (CVA)

Корректировка кредитной стоимости по определению представляет собой разницу между безрисковым портфелем и истинной стоимостью портфеля, которая учитывает возможность дефолта контрагента. Другими словами, CVA представляет собой рыночную стоимость кредитного риска контрагента.

Как рассчитывается CVA?

Пусть L * будут актуализированными потерями, которые могут произойти в интервале времени [0, T]

.

Где

  • LDG: Убыток по умолчанию
  • EE: положительный расчетный риск
  • PD: Вероятность дефолта

CVA формулируется как нейтральное к риску условное ожидание актуализированных убытков

  • Q: Вероятность нейтрального риска
  • : Время, когда будет установлено значение по умолчанию

Мы также делаем предположение, что скорость восстановления по умолчанию является известной константой, и тогда у нас есть общее выражение CVA:

Это математическое выражение и, в частности, условное ожидание подчеркивают тот факт, что существует корреляция между размером риска Банка и кредитным качеством контрагента, материализованным его ожидаемой частотой дефолта.Другими словами, эта мера вводит совместное распределение рыночных факторов и кредитных факторов, которые определяют потенциальный дефолт контрагента.

Оценка

CVA меняет среду для ценообразования и управления риском контрагента, и у большинства пользователей производных финансовых инструментов уже есть группы CVA, занимающиеся контролем кредитного риска контрагента для своих бизнес-направлений. Кажется естественным централизовать управление CVA, поскольку типичный контрагент может быть связан с многочисленными торговыми столами.

Столы

CVA обычно создаются вне Торгового стола, чтобы трейдеры по-прежнему работали в «мире без риска», как обычно. Таким образом, в торговой стойке не будет:

  • Доступ ко всему портфелю, в котором могут быть отдельные участки, зарезервированные в другой системе.
  • Обработка всего набора рыночных и кредитных данных, необходимых для вычисления CVA

CVA Desk может сконцентрироваться на разработке адаптированных имитационных моделей и алгоритмов ценообразования, хеджировании CVA….

Работая параллельно с Trading Desk, CVA Desk отвечает за выражение CVA в виде скаляра, представляющего спред между безрисковой и кредитно-рискованной оценкой сделки или портфеля. На уровне портфеля CVA, к сожалению, не является аддитивным показателем, и это означает, что глобальный CVA на уровне глобального портфеля не может быть рассчитан как сумма отдельных сделок CVA. Это связано с соглашениями о взаимозачете и залоге, которые преобладают в некоторых внебиржевых сделках, а также с характером кредитного риска (денежная марка по рыночной стоимости не подвержена риску).Следовательно, отдел должен рассчитывать CVA и кредитные риски как на уровне торговли, так и на уровне портфеля.

CVA Стоимость сделки обязательна для:

  • Лучшее принятие решений при открытии сделки; это означает, что перед бронированием сделки трейдер может убедиться, что безрисковая NPV, скорректированная с учетом воздействия этой сделки на CVA глобального портфеля, является положительной. Это называется инкрементной CVA и обозначает разницу между CVA портфеля до и после бронирования сделки.
  • Цели распределения после заключения сделки: глобальная CVA затем декомпозируется как сумма индивидуальной маржинальной CVA (вариация глобальной CVA по отношению к данной сделке)

CVA Рабочий стол можно резюмировать следующим образом:

  • На уровне до заключения сделки : Возможность доставить по запросу в Торговую стойку дополнительный CVA, выраженный в виде спреда
  • В течение срока действия сделки : интеграция в RT выполненных сделок в глобальный процесс CVA
  • На уровне после сделки : Анализ CVA и распределение результатов по сделке (Маржинальная CVA)
  • Управление портфелем CVA : Хеджирование риска (обнаружение WWR) в соответствии с законодательством в отношении распределения капитальных затрат.

Создание таких специализированных групп может значительно повысить способность организации управлять своими рисками. Они повышают конкурентное преимущество в рамках сделки и помогают понять, когда лучше всего убежать от некоторых рискованных полных контрагентов, а когда интересно повысить уровень бизнеса с надежными контрагентами.

CVA влияет на ИТ-системы

CVA побуждает многие фирмы фундаментально переоценить свою архитектуру систем управления рисками, и фирмы обнаружили, что надлежащий расчет CVA нетривиален даже на периодической основе

Модели

CVA требуют времени и ресурсов, а также сложной и очень гибкой инфраструктуры.В них задействовано множество различных команд, включая ИТ для разработки интерфейсов RT, ИТ Quant для внедрения эффективных моделей, Quant для определения и проверки моделей и генерации сценариев, фронт-офис и персонал по управлению рисками для проверки всего процесса с точки зрения бизнеса, Back Офисы для регулирующих процессов и отчетов.

Данные и модуль, необходимые для работы консоли CVA

Данные портфеля

Для проверки перед сделкой Торговые столы должны взаимодействовать в реальном времени с CVA Desk

Рыночные данные
Данные

Markets, необходимые для CVA Desk, почти такие же, как и для Trading Desk.Дополнительно им необходимо:

  • Кривые спреда и коэффициента возврата CDS с рыночными данными по кредитным операциям
  • Матрицы корреляций между базовыми моделями (ставки свопов, ставки капитала….) И данными кредитного рынка для обработки WWR.

Рыночные данные могут быть загружены от внешних поставщиков или напрямую из торговых систем

Данные по снижению риска CCR
  • Системы обеспечения : данные обеспечения требуются во время расчета цены.
  • Маржевый процесс: Банк, активно участвующий в внебиржевой торговле деривативами, постоянно расширяет использование маржи для компенсации своего кредитного риска.
  • Система неттинга: Требуются соглашения о взаимозачете во время агрегирования
Сценарий генераторного двигателя

Этот модуль должен иметь доступ к рыночным данным.

Механизм сценария также должен иметь доступ к данным портфеля, особенно для построения периодов времени.

В отличие от модели CVaR, где горизонт времени составляет 10 дней, CVA требует моделей, расширяющихся до самого последнего срока погашения портфеля. В результате эти модели не могут полагаться на простую гипотезу, такую ​​как диффузия логнормальной скорости обмена, а скорее принимают во внимание более сложные эффекты, такие как возврат к среднему.

Хотя они, конечно, зависят от рыночных данных, сценарии не могут быть созданы каждый раз, когда требуется вычисление CVA.

Цена двигателя

General Framework используется для моделирования MC и использует методы Grid Computing.

Двигатель агрегации

Цель состоит в том, чтобы вычислить номер CVA из индивидуальных торговых NPV, вычисленных на каждом узле (узел определяет дату и путь). Ключевым моментом является учет информации о неттинге.

Описание процесса

Следующая схема описывает возможную архитектуру для вычислений CVA на основе технологии куба OLAP.

Куб сценариев

Этот куб содержит сценарии, предоставляемые механизмом генератора сценариев.Каждый узел (дата, путь) хранится в этом кубе. Данные могут быть либо самими кривыми, либо факторами модели. В последнем случае это означает, что кривые придется перестраивать во время расчета цены.

Куб значений

Этот куб заполняется источником ценообразования ценовыми значениями каждой сделки портфеля и каждого узла куба сценариев.

Эта задача должна обрабатываться «вперед» на каждом пути, чтобы правильно распространять фиксации и торговые события.

На основе этих двух кубов мы можем вычислить CVA и инкрементную CVA.

Функция CVA и CCR

Существующие торговые системы в большинстве своем будут плохой отправной точкой для обеспечения достоверного измерения CVA, поскольку эти системы часто обрабатывают только часть всех сделок с контрагентом, у них нет возможности моделировать соглашения о взаимозачете и залоге, и они не могут генерировать требуемые нейтральные к риску сценарии по всем факторам риска на требуемых уровнях производительности.Более того, большинство существующих систем не обладают характеристиками или аналитическими возможностями для расчета чувствительности (greeks), которые требуются для управления CVA.

Ключом к успешному управлению CVA является нахождение правильного баланса между принятием риска и активным хеджированием. Хотя CVA необходимо частично хеджировать, чтобы избежать резких колебаний прибылей и убытков (P&L), это хеджирование далеко от совершенства, и необходимо хорошо понимать остаточные риски.

Управление кредитным риском контрагента — KPMG Germany

Помимо преимуществ для казначейства, упомянутых выше, установка CRM имеет еще одну долгосрочную цель.Он поддерживает руководство в выполнении его обязанностей в отношении должной осмотрительности и рисков ответственности.

Предпринимательские решения, принимаемые любым лицом на руководящей должности (независимо от того, принимаются ли они управляющими директорами компании с ограниченной ответственностью или комитетом высшего руководства публичной компании) всегда содержат элемент риска. В этом суть бизнеса. В этом отношении представляет интерес юридическое различие между привилегией ответственности (лица, принимающие решения, освобождаются от определенных видов ответственности) и личной ответственностью лиц, принимающих решения.

Риски предпринимательской ответственности рассматриваются в Законе о немецких акционерных обществах (§ 91 «Организация. Бухгалтерский учет и § 93 Обязанности в отношении должной осмотрительности и ответственности руководства») , а также в Законе о компаниях с ограниченной ответственностью (§ 43 Ответственность управляющих директоров) . Там вы найдете список основных обязанностей менеджеров в отношении должной осмотрительности.

Если нет доказательств того, что неправильное решение руководства было принято из-за нарушения обязанности проявлять должную осмотрительность, в целом, руководство считается безопасным на частном уровне.В 2008 году Федеральный суд Германии (GFC) в своем решении (заключение от 14 июля 2007 года, Az: II ZR 202/07) сделал требования о привилегии ответственности, предоставленной Менеджеру, более осязаемой. В соответствии с этим руководство уже подвергает себя значительным рискам ответственности при вынесении своего профессионального суждения (Bonner Rechtsjournal). В своем решении GFC подчеркнул важность i) всестороннего анализа информации, необходимой для принятия решения, и ii) тщательного изучения критериев принятия решения.

Применительно к управлению кредитным риском контрагента это может означать, что руководство может быть привлечено к личной ответственности, если компания пострадает от кредитного дефолта, если имело место нарушение обязанности проявлять должную осмотрительность при применении профессионального суждения. Вот несколько примеров: i) несоблюдение требований внутреннего утверждения перед принятием решения (например, если имело место нарушение лимитов), ii) неспособность внедрить соответствующую систему внутреннего контроля, iii) функцию мониторинга рисков. в финансовой области это неадекватно, потому что риск-менеджер не уделяет достаточно времени или опыта, или потому, что отдел не оснащен надлежащими технологиями, которые в наши дни легко доступны на рынке.

Как отслеживать и использовать данные о надежности поставщиков ♦ Инвентаризация ABM

Надежность поставщика для продавца — один из важных факторов, влияющих на успех всего бизнеса. Вы знакомы с ситуацией: за день до даты доставки поставщик сообщает о внезапных проблемах или недостаточном количестве нужного товара? Если такие ситуации с партнером часто меняются, менеджерам стоит подумать о смене поставщиков и переоценке надежности партнеров.

Каждый определяет понятие «надежность» по-своему. Для нас это точность выполнения заказа, качество товара и своевременность доставки. Для оценки надежности ритейлеров необходимо обратиться к аналитическим данным. Это можно сделать как самостоятельный анализ (вручную) или с помощью программных продуктов.

Первый вариант трудоемкий и требует больших усилий. Кроме того, всегда есть место человеческому фактору, поэтому возможны просчеты и ошибки.Пока второй вариант оптимизирован, быстр и техничен.

Оценка надежности поставщика с инвентаризацией ABM

Оценка надежности поставщика в программе ABM Inventory проводится в отдельном подробном отчете. Отчет содержит три вкладки:

  1. Надежность поставщика — отражает информацию обо всех заказах всех поставщиков и уровне их выполнения. Также доступна фильтрация.

    Изображение 1. Вкладка «Надежность поставщика»

    При использовании фильтров отчет будет выглядеть следующим образом.

    По умолчанию таблица отсортирована по количеству заказов поставщикам и отображает важность поставщиков для компании.

    Вы также можете отсортировать таблицу по другим параметрам (например, по% точно выполненных заказов, по своевременности доставки или общей надежности поставщика). Для сортировки просто нажмите на название столбца.

  2. Надежность поставщика — Заказы — содержит информацию о заказах конкретного поставщика.

    Первая таблица листа «Заказы поставщика» содержит информацию по выбранному поставщику (группе поставщиков) для всех заказов.

    Во второй части таблицы «Выбранные заказы» представлена ​​информация о заказе с подробным описанием каждой позиции. Особенно интересны следующие показатели: изначально размещенное количество товара в заказе, его стоимость и фактически доставленный товар.

    Изображение 2. Вкладка «Надежность поставщика» — заказы

  3. Статистика данных — содержит визуализированную информацию (диаграммы и графики) по основным показателям надежности поставщика.Мы можем сделать вывод о значимости и надежности поставщика для компании с течением времени. Для просмотра аналитики можно выбрать разные периоды: неделя, месяц, квартал, полугодие. В настройках вы можете перейти на третью страницу отчета — « Статистика данных поставщика ». Здесь отображаются ключевые показатели эффективности и надежность поставщика.

    Изображение 3. Отчет о статистике данных поставщика

При выборе всех поставщиков вы получаете краткий анализ работы компании со всеми контрагентами и динамику изменения ключевых показателей компании:

  • Доля поставщика в покупках и продажах компании с течением времени .Позволяет понять, становится ли поставщик со временем важнее; увеличивается или уменьшается доля продаж товаров поставщика.

    Изображение 4. Доли поставщика в закупках и продажах предприятия

  • Запасы, излишки, продажи, недополученные продажи, оборот по товарам поставщика; их динамика . Позволяет понять, что происходит с товарами поставщика. Рост излишков и периода оборачиваемости свидетельствует о том, что сотрудничество с этим поставщиком приводит к застреванию товара и необходимо уменьшить объем и / или частоту заказов.

    Происходит обратное, если запасы сокращаются, а упущенные продажи растут

    Изображение 5. Остаток и оборот

  • Уровень исполнения, точность и своевременность доставки заказов

    Изображение 6. Уровень выполнения заказа

Также имеется удобное, лаконичное изложение всех ключевых показателей поставщика за выбранный период.


Отчет многофункциональный и будет интересен как специалистам отдела закупок и категорийным менеджерам, так и руководству компании.Отчет может быть использован для внутренней аналитики, а также во время переговоров с поставщиком, так как партнер также заинтересован в долгосрочном и эффективном сотрудничестве с клиентом. Таким образом, это помогает ответить на вопрос: « Обоснован ли поставщик определенной доли в закупках компании? »четко и разумно.

Покупатель найдет ответы на вопросы о точности и своевременности выполнения заказа, сможет принять решение о необходимости страхового запаса, если есть тенденция к постоянным дефицитам.

«Стратегия неудач при работе с поставщиками — стараться работать со всеми одинаково».

Менеджер категорий получает подробный профиль поставщика с ключевыми показателями эффективности. Гибкий выбор временных диапазонов позволяет анализировать текущее сотрудничество с поставщиком и полную динамику показателей в ретроспективе.

Самое главное, что отчет можно строить с учетом различных категорий товаров и получать информацию об общих продажах поставщика по всей сети и с учетом конкретной категории.Таким образом, можно отслеживать эффективность работы с ассортиментом поставщика и прибыльность работы с определенной категорией товаров для сети.

Динамика показателей дает быстрые и прозрачные ответы на вопросы: « Поставщик стал надежнее? »,« Точнее ли он доставляет товар в том количестве, в котором он был заказан? »,« Увеличилась ли своевременность доставки? ».

Для менеджеров этот анализ поможет выстроить переговорную позицию в диалоге с поставщиком, ведь в два клика мыши можно получить подробную визуальную аналитику с ключевыми показателями эффективности поставщика.

Сравнение доли поставщика в закупках и продажах компании, своевременной доставки заказов, надежности поставщика поможет решить, продолжать ли работать с этим партнером или сигнализировать о необходимости пересмотра условий работы.

Введение в риск неправильного пути

Риски контрагентов

Кредитный риск контрагента (CCR) находится в центре внимания с момента финансового кризиса 2007-08 гг. Его важность для оценки общего риска и воздействия на финансовые рынки широко признается.А с учетом того, что руководящие принципы Базель 3 по требованиям к нормативному капиталу теперь полностью вступили в силу, а другие руководящие принципы должны быть завершены в 2018–209 годах, это станет высокоприоритетной областью как для финансовых регуляторов, так и для организаций.

Риск неправильного пути и риск правильного пути — это два вида рисков, которые могут возникнуть в сфере кредитного риска контрагента. Риск неправильного пути можно далее разделить на SWWR (конкретный риск неправильного пути) и GWWR (общий риск неправильного пути).

Определение правильного и неправильного

Допустим, контрагент A заключает сделку с контрагентом B.Если в течение срока действия сделки кредитный риск контрагента A по отношению к контрагенту B увеличивается одновременно с ухудшением кредитоспособности контрагента B, то возникает случай риска неправильного пути (WWR). В таком сценарии кредитный риск одного контрагента отрицательно коррелирует с кредитным качеством другого контрагента и его способностью производить платежи в срок. Другими словами, у контрагента выше вероятность дефолта, поскольку он больше теряет по торговой позиции.

  • Конкретный риск неправильного пути (SWWR) возникает из-за определенных факторов, влияющих на контрагента, таких как понижение рейтинга, низкая прибыль или судебный процесс.
  • Общий риск неправильного пути (GWWR) — также известный как предполагаемый риск неправильного пути — возникает, когда на торговую позицию влияют макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, политические волнения или инфляция в конкретном регионе.

Риск правильного пути (RWR), с другой стороны, является полной противоположностью риска неправильного пути. Когда кредитоспособность контрагента повышается по мере увеличения его платежных обязательств по этой сделке, это называется риском правильного пути.

В CCR это положительный риск, означающий, что риск правильного пути — это хорошо, тогда как риска неправильного пути следует избегать.Финансовым учреждениям рекомендуется структурировать свои операции таким образом, чтобы они несли правильный риск, а не неправильный риск. WWR и риск правого пути вместе называются риском направленного пути (DWR).

Несколько концептуальных примеров

Баланс этой статьи будет посвящен приведению примеров различных типов правильного и неправильного риска, которые могут существовать в различных сценариях. В этих примерах будет использоваться следующая структура фирм, их ценных бумаг и транзакций.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Рисунок 1

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

фигура 2

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Рисунок 3

Особый риск неправильного пути

(вернитесь к изображениям выше)

Cortana Inc. покупает опцион пут с акциями Alfa Inc (ALFI) в качестве базового на 12-й день у Alfa Inc.

Цена исполнения : $ 75, срок действия: день 30, тип: американский пут-опцион, базовый уровень: акции ALFI

В 24-й день ALFI упал до 60 долларов из-за понижения рейтинга, и опцион в деньгах.Здесь подверженность Cortana Inc. перед Alfa Inc. увеличилась до 15 долларов (цена исполнения минус текущая цена), в то время как Alfa Inc., скорее всего, не выполнит свои платежи. Это случай особого ошибочного риска.

Общий риск неправильного пути

(вернитесь к изображениям выше)

Банк BAC, расположенный в Сингапуре, заключает своп на общую доходность (TRS) с Alfa Inc. В соответствии с соглашением о свопе, BAC Bank выплачивает полную прибыль по своей облигации BND_BAC_AA и получает плавающую ставку LIBOR плюс 3% от Alfa Inc.Если процентные ставки начнут расти во всем мире, то кредитная позиция Alfa Inc. ухудшится одновременно с увеличением ее платежных обязательств перед БАК Банком. Это пример транзакции, несущей общий риск неправильного пути (ситуация ВАС связана не с чем-то особенным в ее деятельности, а с повышением международных процентных ставок).

Прямой риск

(вернитесь к изображениям выше)

Sparrow Inc. покупает опцион колл с акциями ALFI в качестве базового в первый день у Alfa Inc.

Цена исполнения: 65 долларов США, Срок действия: День 30, Тип: европейский опцион, Базовая цена: акции ALFI

На 30-й день опцион колл находится в деньгах и имеет стоимость 15 долларов, что также является риском для Sparrow Inc. перед Alfa Inc.. За тот же период акции ALFI выросли до 80 долларов из-за победы в крупном судебном иске против другая фирма. Мы видим, что кредитный риск Sparrow Inc. перед Alfa Inc. увеличился одновременно с улучшением кредитоспособности Alfa. Это случай правильного риска, который является положительным или предпочтительным риском при структурировании финансовых транзакций.

SWWR в случае сделки с обеспечением

(вернитесь к изображениям выше)

Предположим, Cortana Inc. заключает форвардный контракт на сырую нефть с Sparrow Inc. В этом соглашении оба контрагента должны предоставить обеспечение, когда их чистая позиция по сделке падает ниже определенного значения. Далее, давайте предположим, что Cortana Inc. закладывает акции ALFI, а Sparrow Inc. закладывает фондовый индекс STQI в качестве обеспечения. Если SPRW акций Sparrow входит в индекс STQ 200, то Cortana Inc.подвергается ошибочному риску в сделке. Тем не менее, в данном случае неправильная экспозиция ограничивается весом акций SPRW в STQ 200, умноженным на условную сделку.

SWWR-GWWR Hybrid в случае CDS

(вернитесь к изображениям выше)

Теперь перейдем к более сложному случаю ошибочного риска. Предположим, инвестиционное подразделение Кортаны владеет структурированными ценными бумагами BND_BAC_AA, выпущенными BAC Bank, номинальной стоимостью 30 миллионов долларов. Чтобы защитить эти инвестиции от кредитного риска контрагента, Cortana заключает своп кредитного дефолта (CDS) с Alfa Inc.В рамках этой договоренности Alfa Inc. обеспечивает кредитную защиту Cortana в случае невыполнения BAC Bank своих обязательств.

Однако что произойдет, если записывающий CDS (Альфа) не сможет выполнить свое обязательство в то же самое время, когда BAC Bank объявил дефолт? Alfa Inc. и BAC Bank, занимающиеся одним и тем же бизнесом, могут зависеть от схожих макроэкономических факторов. Например, во время Великой рецессии банковская отрасль во всем мире стала слабой, что привело к ухудшению кредитных позиций банков и финансовых учреждений в целом.В этом случае и эмитент CDS, и эмитент ссылочного обязательства имеют обратную корреляцию с конкретными GWWR / макро-факторами и, следовательно, несут риск двойного дефолта для покупателя CDS, Cortana Inc.

Итог

Риск неправильного пути возникает, когда кредитный риск одного контрагента в течение срока операции отрицательно коррелирует с качеством кредита другого контрагента. Это может быть связано либо с плохо структурированными транзакциями (конкретный WWR), либо с рыночными / макроэкономическими факторами, которые одновременно неблагоприятно влияют на транзакцию, а также на контрагента (общий или предполагаемый WWR).Взаимодействие с другими людьми

Могут существовать различные сценарии, в которых может возникнуть ошибочный риск, и есть нормативные инструкции о том, как бороться с некоторыми из них, такими как применение дополнительных ограничений в случае WWR в обеспеченной транзакции или расчет подверженности при дефолте (EAD ) и убыток по умолчанию (LGD).

Похожие записи

Вам будет интересно

Престиж профессии – Престиж профессии — это… Что такое Престиж профессии?

Какая печать должна быть у ип – Печать для ИП: требования, образец и стоимость

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко